Handelsentscheidungen Intraday oder besser End of Day treffen?
Das Regelwerk unserer Einkommensstrategie auf den S&P500-Index besagt unter anderem, dass wir eine Position im Verlust verlassen, wenn die eingenommene Prämie sich vervierfacht hat. Diese Exit-Regel setzen wir umgehend (intraday) um, sobald der Preis unseres Spreads sich um das Vierfache verteuert hat.
Dieses Vorgehen könnte folgende Frage aufwerfen: sollte man die Exit-Regel nicht besser so formulieren, dass die Handelsentscheidung stets erst End of Day, also kurz vor Handelsschluss, getroffen wird? Wir würden somit das „Intraday-Rauschen“ an uns vorüber ziehen lassen.
In unserem neuesten Video betrachten wir den 24.01.22. In einem Backtest untersuchen wir, wie sich ein Spread auf den S&P 500 intraday verhalten hat und welche Rückschlüsse wir daraus für unsere Strategie ziehen können.
Im Chart des S&P 500 sehen wir immer mal wieder Handelstage, die schwach beginnen, aber dann durch ein Intraday-Reversal doch noch im Plus enden. An solchen Tagen kann es vorkommen, dass die Exit-Regel unseres Trades während des Handelstages zum Tragen kommt, wir den Trade am Ende des Handelstages jedoch hätten offen lassen können.
Viel Spaß beim Schauen des Videos und viel Erfolg weiterhin wünschen
Andreas Martens & Jan-Christian Borchers
