Blog

Über unseren Blog informieren wir interessierte Trader über Neuigkeiten oder besonders erwähnenswerte Tage, die wir beim Handel unserer Tradingstrategien immer wieder erleben. Beispielsweise hat die 0DTE-Strategie im derzeit volatilen Umfeld immer wieder interessante Handelstage produziert. 

 

Bei Fragen oder Anmerkungen schreibt uns gerne über das unten stehende Kontaktformular.

pdate Echtgelddepot:

Seit dem 28.04.2021 ist unser Live-Echtgelddepot voll investiert. Und wie sollte es anders sein, wenn man an der Börse etwas Neues anfängt: der Wind weht einem nach dem Einstieg erstmal direkt ins Gesicht. Mittlerweile hat sich das Depot jedoch erholt und wir sind mit 1,5 % im Plus

 

Kapitalkurve

key stats

 

Das Depot musste bis Mitte Mai einen Drawdown von knapp 13% hinnehmen. Vor dem Hintergrund der deutlich zweistelligen Rendite, die wir mit unseren Strategien erzielen, ist ein zwischenzeitlicher Verlust dieser Größenordnung jedoch unvermeidlich.

 

VXX Short

Hauptverantwortlich für diesen Drawdown sind die vier Trades unserer VXX-Short-Strategie, die wir im Live-Echtgelddepot auf Stundenbasis umgesetzt haben (die Strategie lässt sich sowohl auf Tages- als auch auf Stundenbasis handeln - mehr dazu siehe Optionsstrategien).

 

Die ersten drei Trades mussten gemäß Regelwerk mit Verlust geschlossen werden, insgesamt ein Minus von 23% bezogen auf unsere Positionsgröße von 5.000 Dollar je Trade und 50% unseres Gesamtkapitals. Zur EinordnungSeit 2015 sind drei Verlusttrades am Stück in ähnlicher Größenordnung nur zweimal vorgekommen. Da die Trefferquote dieser VXX-Strategie um die 60-65% beträgt, wird es sicherlich auch in Zukunft wieder vorkommen, dass drei Trades am Stück mit Verlust beendet werden müssen - dennoch ein unglücklicher Start. Doch auch in schwierigen Phasen gilt es, sich an die gesetzten Regeln zu halten und weiter zu handeln. So konnte das Blatt mit dem vierten Trade dann auch gewendet werden. Dieser Trade hat innerhalb weniger Tage das angestrebte zweistellige Gewinnziel erreicht. 

 

Schlaf-Gut-Trade

Unsere Optionsstrategie Schlaf-gut-Trade (Put Credit Spread auf den SPY) hat die zurückliegenden Wochen gemütlich gemeistert. Sieben Trades haben bisher das Gewinnziel erreicht. Die durchschnittliche Laufzeit der Trades betrug 19,5 Tage. Diese liegt somit 3,5 Tage über unserer längerfristigen Live-Trade-Erfahrung. Der Grund dafür ist, dass der S&P500-Index seit dem 28.4. zunächst 3,3% fiel, um dann wieder 4,5% zu steigen. Letztendlich hat er sich seit dem 28.4. lediglich 1,2% nach oben bewegt – übrigens eine schöne Bestätigung, dass wir seit Anfang Mai in unserer Kombi-Strategie Saisonalität nicht mehr im US-Markt investiert sind (der Mai ist in den USA statistisch häufig schwach). 

 

Wesentlich interessanter ist allerdings, dass der Volatilitätsindex VIX vom 07. bis 12. Mai, also von Freitag bis Mittwoch, um mehr als 70% in die Höhe geschossen ist. Unsere zu der Zeit offenen Schlaf-gut-Trades haben diesen schnellen Anstieg der Volatilität dennoch gut verkraftet und unsere Regeln für einen Ausstieg im Verlustfall wurden nicht erreicht.

 

FAZIT:

Das Live-Echtgelddepot hat einen schwierigen Start erwischt, da drei VXX-Short-Trades am Stück mit Verlust ausgestoppt wurden. Der maximale Drawdown von ca. 1.300 Euro resultiert deshalb nahezu ausschließlich aus dieser Strategie. Der zwischenzeitliche Verlust im Depot konnte bereits wieder ausgeglichen werden und nun ist das Depot mit 1,5% im Plus.

 

Sie haben noch Fragen? Sehr gerne! 

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