Erfolg mit klaren Handelsstrategien

 

Viele Jahre Erfahrung und tausende Trades münden in die folgenden Schulungen.

Klicke auf einen Titel für mehr Details.

 

 

Kurzfristiger Optionshandel 

im SPX (S&P500)

 

     1. 0 DTE Trading ab 10.000 $

         Für 249 € in den 0DTE-Handel einsteigen

 

     2. Double Calendar 5/7 

         Diversifikation mit einer kurzfristigen Optionsstrategie

 

 

Mittelfristiger Optionshandel

 

     3. Einkommensstrategie S&P500-Index

 

     4. Feiertagsstrategie

 

 

 

  ✅ Alle Strategien enthalten feste Regelwerke

 

  ✅ So bekommst du eindeutige Ein- und Ausstiegssignale

 

  ✅Verluste werden begrenzt und ermöglichen zweistellige Renditen 

 

 

 

 

1. 0DTE Trading ab 10.000 $ 

 

Wir zeigen eine 0DTE-Handelsstrategie, die bereits ab 10.000 $ Kapital umgesetzt werden kann - automatisiert oder manuell.

 

Der ideale Einstieg für alle, die einfach in den 0DTE-Handel einsteigen wollen. Die Strategie kann aber auch für bestehende 0DTE-Portfolios sinnvolle Ergänzung sein. 

 

Vorteile 

• Kein Stop Loss
• Spreadweite definiert das max. Risiko 
• Keine Slippage, da kein Stop Loss
• Sehr niedrige Marginauslastung (etwa 10%)
• Weniger Handelsgebühren
• Handel automatisiert sehr einfach möglich

 

Agenda

Wir gehen unter anderem auf die folgenden Punkte ein:

 

1. Einführung 0DTE-Handel
2. Regelwerk
3. Entry Conditions
4. Live-Trade
5. Stop Loss, Risiko und Gebühren
6. Umsetzung in der Trade Automation Toolbox (TAT) oder OptionsApp
7. Blackout Dates/News
8. Backtests Option Omega
9. Kontogröße und Money Management
10. Korrelation mit anderen 0DTE-Strategien
11. Trading-Psychologie

 

Grafik 1: Kapitalkurve in Variante 1 seit 06/2022 mit Skalierung bei steigendem Kapital. 

Grafik 2: Kapitalkurve der Variante 2 seit 06/2022 mit Skalierung bei steigendem Kapital.

2. Double Calendar 5/7

 

An zwei Abenden erklären wir die Funktionsweise eines Double Calendars und zeigen, wie die Strategie regelmäßig, automatisiert und profitabel umgesetzt werden kann. Das für diese Strategie allokierte Kapital sollte min. 30.000 $ betragen.

 

Die Handelsstrategie kann eine ideale Ergänzung eines bestehenden 0DTE-Portfolios darstellen.

 

Vorteile 

• Zweistellige Rendite im langfristigen Backtest
• Das Risiko ist auf den bei Positionseröffnung gezahlten Debit begrenzt 
• Strategie wird ohne Stop Loss gehandelt
• Sehr niedrige Marginauslastung
• Handel automatisiert sehr einfach möglich
• Gute Skalierbarkeit und Nutzung des unterjährigen Zinseszinseffekts

 

Agenda

Wir gehen unter anderem auf die folgenden Punkte ein:

 

1. Einführung 0DTE-Optionen
2. Regelwerk
3. Einführung Double Calendar
4. Live-Trade
5. Risiko
6. Umsetzung in der Trade Automation Toolbox (TAT) oder OptionsApp
7. Backtests Option Omega
8. Kontogröße und Money Management
9. Korrelation mit 0DTE Trading ab 10.000 $
10. Trading-Psychologie

 

Kapitalkurve seit 01/2020 mit Skalierung bei steigendem Kapital. 

Häufig negative Korrelation zum S&P500: starke Performance im Bärenmarkt 2022.

Vorstellung der Strategie im Video.

3. Einkommensstrategie S&P500-Index

 

Unser regelmäßig gehandelter Einkommenstrade an der US-Börse. Erstmalig bereits 2020 von Andreas Martens auf dem Optionssymposium in Hamburg vorgestellt. Die jüngste Schulung hierzu hat im Juni 2022 stattgefunden und drei Abende mit je zwei Stunden Inhalt gefüllt.

 

Ein Grundansatz - zwei Varianten

 

Das Webinar enthält zwei sich ergänzende Varianten der Handelsstrategie. 

 

Diese unterscheiden sich hauptsächlich...

• in den gewählten Tagen der Optionslaufzeit (30 und 45 DTE),

• im Delta der gehandelten Optionen sowie

• anhand der Börsenampel, die uns den Einstieg in die jeweilige Variante Strategie signalisiert.

 

Die so erreichte Aufteilung des Kapitals kann zeitgleiche Drawdowns reduzieren (weniger "bulk risk").

 

Beide Varianten bestechen durch einfaches und robustes Regelwerk. In ständiger Abfolge werden Bull Put Spreads auf den S&P500-Index geschrieben und die Prämie vereinnahmt. Für Optionshändler ist dieser typische Stillhalter-Trade nichts Neues. Wir wissen jedoch aus mehreren Jahren Live-Trade-Erfahrung und intensiven Backtests, dass mit einem geschickt ausgearbeiteten Regelwerk die Trefferquote und Rendite dieser Strategie signifikant gesteigert werden können.

 

Delta, Theta, Vega, Take Profit, Stop Loss, ...

 

Für den Erfolg einer Strategie ist es entscheidend, die passenden Antworten auf z. B. folgende Fragen zu haben:

 

• An welchem Delta platziere ich den Short-Strike?

• Wie groß soll die Spread-Weite sein?

• Welche Laufzeit (DTE) sollen die Optionen beim Aufsetzen des Trades haben (Shorts und Longs evtl. unterschiedlich lang)?

• Bei welcher Gewinnschwelle schließe ich den Trade?

• Wie weit lasse ich den Trade in den Verlust laufen, bevor ich die Position schließe?

• In welcher Größenordnung möchte ich die Strategie handeln, in Bezug auf meine Gesamtdepotgröße?

• Handle ich die Strategie auch in Bärenmärkten und wie erkenne ich den Beginn und das Ende eines Bärenmarktes?

 

 

Margin/Depotauslastung

 

Ausgehend davon, wie viel maximalen Drawdown man als Händler bereit ist „zu ertragen“, kann die Rendite gesteigert werden, indem das Risiko- und Moneymanagement angepasst wird. Wie das funktioniert, erklären wir in unserer Schulung. 

 

Umgekehrt können besonders risikobewusste Händler den maximalen Drawdown der Strategie auf unter 10% reduzieren, wenn man bereit ist, dafür auf etwas Rendite zu verzichten.

 

Trade Management

 

Der zeitliche Aufwand für die Umsetzung unserer Einkommensstrategie ist sehr gering. An den meisten Tagen im Monat gibt es für uns nämlich rein gar nichts zu tun. Ist der Trade erst einmal eröffnet, läuft er anschließend im „Autopilot“-Modus. Oft reicht ein täglicher Blick in die Handy-App, um schnell zu erkennen, ob Handlungsbedarf besteht oder nicht. Wir platzieren für alle Trades direkt nach Eröffnung Take-Profit- und Stop-Loss-Orders, sodass der Broker die Überwachung des Trades übernimmt. 

 

Depotaufstellung

 

Um das Risiko zu streuen, sollte jeder Trader das zur Verfügung stehende Kapital aufteilen und unterschiedliche Strategien traden. Neben den auf dieser Seite dargestellten Optionsstrategien ist z. B. die ETF-AnlageAmpel mit wenigen einfachen Trades pro Jahr eine sinnvolle Ergänzung zur Einkommensstrategie.

Video: Performance des Signaldienstdepots YTD Juli 2023 (gehandelt werden Put Spreads mit 7, 30 und 45 Tagen Restlaufzeit). 

Video: Vorstellung der Einkommensstrategie.

Grafik 1: Kapitalkurve der 30DTE-Variante von 01/2015 bis 08/2025 mit klassischem Stop basierend auf der eingenommenen Prämie
(nach Gebühren und Slippage, ohne Skalierung).

 

(Logarithmische Skalierung. Zum Vergrößern bitte anklicken)

Grafik 2: Kapitalkurve der 30DTE-Variante mit VIX-Stop von 01/2015 bis 08/2025 (nach Gebühren und Slippage, ohne Skalierung).

 

Diese neue Variante haben wir Teilnehmern im April 2025 als Ergänzung zur klassischen Variante per Update-Video kostenlos zur Verfügung gestellt.

 

(Logarithmische Skalierung. Zum Vergrößern bitte anklicken)

4. Feiertagsstrategie

 

Bei genauer Betrachtung der vergangenen 15 Jahre hat sich gezeigt, dass es bestimmte Wochen und Monate um US-Feiertage gibt, in denen der Markt mit hoher Trefferquote steigt.

 

Basierend auf dieser Erkenntnis traden wir über diese Zeiträume Puts im S&P 500 (oder für kleinere Konten im den Index abbildenden ETF "SPY"). Mit einem klaren Regelwerk für Ein- und Ausstieg konnte im Backtest von 2006 bis 2020 eine Trefferquote von 92% erreicht werden. 

 

Im Kern handelt es sich bei dieser Strategie um ein typisches Stillhaltergeschäft, jedoch mit "gehebelter Wahrscheinlichkeit": die theoretische Wahrscheinlichkeit, dass der Short-Kontrakt zur Fälligkeit im Geld sein wird (ausgedrückt im Delta des Short puts), wird hier mit der hohen Trefferquote der saisonal starken Phasen gekoppelt.