Erfolg mit klaren Handelsstrategien
Folgende Strategien handeln wir seit mehreren Jahren in unseren Echtgelddepots und bieten
mit viel Erfahrung Schulungen dazu an:
1. Kurzfristige Optionsstrategien: Hauptschulung 0 + 7 DTE
+ 0 DTE 3.0: Aufbauschulung mit 3 neuen Strategien
+ 0 DTE Daily Seasonality: 2 neue Strategien seit 12/2024
2. Einkommensstrategie S&P500-Index
3. US-Earnings
✅ Alle Strategien enthalten feste Regelwerke
✅ So bekommst du eindeutige Ein- und Ausstiegssignale
✅Verluste werden begrenzt und ermöglichen zweistellige Renditen
1. Kurzfristige Optionsstrategien:
Hauptschulung 0 und 7 DTE
0DTE
Der Handel von taggleich verfallenden Optionen, kurz "0 DTE" für Null Tage Restlaufzeit, ist hochprofitabel und per Automatisierung bereits ab 20.000 $ Kapital leicht umzusetzen - wir zeigen, wie.
Die Vorteile des 0DTE-Handels liegen auf der Hand:
- kein Risiko eines Overnight Gaps,
- kurze Haltedauer von wenigen Stunden,
- attraktive Renditen bei geringem Drawdown,
- hoher unterjähriger Zinseszinseffekt.
In enger Zusammenarbeit mit amerikanischen Trader-Kollegen haben wir eine Handelsstrategie entwickelt, die sich im Live-Handel bewährt hat und folgende Punkte beinhaltet:
- Einfaches Regelwerk.
- Kein großer zeitlicher Aufwand notwendig.
- Keine diskretionären Entscheidungen.
- Rein systematischer, regelbasierter Handel.
Zwei profitable Varianten
Es gibt viele Möglichkeiten, den 0DTE-Handel an der US-Börse umzusetzen, jedoch signifikante Unterschiede in den Ergebnissen (z. B. Performance, maximaler Drawdown) und im Zeitaufwand.
Wir handeln die Strategie automatisiert in unterschiedlichen Varianten, z. B:
- Zwei Einstiege am Tag (Zwei-Einstiege-Konto, "ZEK", ab 20k€ umsetzbar)
- mit Stop Loss 100%
- mit Stop Loss 150%
- Mehr als zwei Einstiege am Tag (je nach Kontogröße)
- mit Stop Loss 100%
- mit Stop Loss 150%
Beide Varianten werden automatisiert von der Trade Automation Toolbox ("TAT") umgesetzt. Wir zeigen Teilnehmern der Schulung Schritt für Schritt, wie die Software auf einem Server eingerichtet und bedient wird. Falls gewünscht, funktioniert die TAT natürlich auch auf dem heimischen PC oder Laptop (Voraussetzung: Windows). MAC-Nutzer sollten einen Server nutzen.
Die Erfolgsfaktoren unseres Regelwerkes:
- Stop Loss nicht zu weit und nicht zu eng
- Automatische Gewinnsicherung
- Regelbasierter, replizierbarer Handel
Die Ergebnisse des Live-Handels, die wir mit dieser Vorgehensweise erzielen konnten, decken sich weitgehend mit unseren Backtests der letzten Jahre. Zum Zeitpunkt der Schulung im November 2022 hatten wir bereits etwa 1.600 echte Trades umgesetzt und konnten somit auf einen breiten Erfahrungsschatz zurückgreifen.
Performance und Vorteile
- Schneller Zeitwertverfall der Optionen = hohes "Theta"
- Hohe zweistellige Renditen möglich (siehe unsere Videos)
- Einstellige Drawdowns (<10%) in Backtests und Livehandel
- Kein Overnight-Risiko
- Starke Performance auch im Bärenmarkt
Automatisierter 0DTE-Handel
Seit Dezember 2022 handeln wir die Strategie vollautomatisiert über die "Trade Automation Toolbox". Hiermit lässt sich unser Regelwerk 1:1 abbilden, da wir mit dem Entwickler in engem Austausch stehen und Anpassungen vorgenommen wurden.
Der Zeitaufwand reduziert sich selbst bei vielen Einstiegen am Tag auf wenige Minuten: es muss lediglich die Software vor Börsenöffnung gestartet werden.
Wir zeigen in der Schulung den Umgang mit der Trade Automation Toolbox und erläutern die erstmalige Einrichtung.
Weitere Vorteile:
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Verlängerung der kostenlosen Probephase von 14 auf 30 Tage möglich
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Austausch in separater Telegram-Gruppe zur Software
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Betrieb auf Home-PC oder über Server möglich, sodass auch von unterwegs zugegriffen werden kann.
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Üben mit Demo-Konto (Paper Trading) möglich, bevor der Live-Handel gestartet wird.
Neu: OptionsApp
Ab sofort gibt es mit der OptionsApp eine deutschsprachige Alternative zur TAT. Wir sind mit den Entwicklern bereits länger im Austausch und testen die Software seit einigen Monaten. Wir durften bei der Entwicklung Input geben, sodass alle von uns gehandelten Strategien mit der Software umgesetzt werden können (z. B. auch TAT-spezifische Strategien wie R1).
Gebühren im 0DTE-Handel:
Bei einem oder mehreren Trades am Tag machen sich die beim Broker gezahlten Transaktionskosten schnell bemerkbar. In der Schulung gehen wir daher auch auf dieses Thema ein. Weiterhin zeigen wir eine Möglichkeit, kostenlos deutschen Support für Interactive Brokers zu erhalten.
Bitte bei Wohnsitz in der Schweiz beachten: Trader bei Interactive Brokers, die ihren Wohnsitz in der Schweiz haben (somit über IB UK handeln) und ein Depot von <25.000 $ haben, unterliegen der "Pattern day trader rule". In diesem Fall lässt sich der 0DTE-Handel leider nicht umsetzen, da kein Daytrading erlaubt ist.
7 DTE
Gerade das Jahr 2022 hat zeigt, dass es sinnvoll und beruhigend sein kann, wenn man Strategien handelt, die nur wenige Tage am Markt sind.
Unsere 7DTE-Strategie erfüllt dieses Kriterium und weist dabei eine solide zweistellige jährliche Rendite bei verhältnismäßig geringem Drawdown auf (Backtest 2013-2022 siehe Grafik 5).
Zwei Varianten
Auch für die 7DTE-Strategie erläutern wir zwei Varianten.
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Halten der Position über mehrere Tage (diese Variante zeigen wir einmal als normalen Spread, einmal als Diagonal-Spread) mit einer Trefferquote von 92% (Gewinner vs. Verlierer)
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Eröffnen und Schließen der Position am selben Tag ("Early Exit") mit einer Trefferquote von 87%
Im schwierigen Umfeld 2022 haben beide Varianten gute Ergebnisse geliefert:
-
26% Rendite bei 3,6% Drawdown
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21% Rendite bei 3,2% Drawdown
Es ist also nicht erforderlich, das Overnight-/Wochenend-Risiko einzugehen, wenn ein risikoaverser Trader bereit ist, auf ein paar Prozentpunkte Rendite zu verzichten.
Signaldienst
Wir handeln die 7DTE-Strategie in einem Unterkonto bei Interactive Brokers, in dem wir auch unsere Einkommensstrategie auf den S&P500-Index handeln. Diese Trades stellen wir Signaldienstabonnenten live via Telegram-Kanal zur Verfügung. Bei Interesse (ab 45 €/Monat) schaut bitte im Menüpunkt Signaldienste. Vielleicht möchte der eine oder andere Trader im Anschluss an die Schulung beobachten, wie wir die Strategie umsetzen - genau dafür haben wir den Signaldienst geschaffen. (Diesen kostenpflichtigen Telegram-Kanal bitte nicht mit der Telegram-Gruppe für Schulungsteilnehmer verwechseln, die für den Austausch untereinander da ist.)
Steuer
Seit dem Jahr 2021 gilt für diese Art von Stillhalter-Trades in Deutschland eine neue steuerliche Regelung. Verluste aus Termingeschäften dürfen nur noch bis maximal 20.000 Euro mit Gewinnen verrechnet werden. Unsere Regelwerke sind so gestaltet, dass beide Strategien auch für größere Konten handelbar sind - auch als Privatperson (ohne eine GmbH gründen zu müssen). Bitte beachten: wir leisten keine Steuerberatung.
Schulungsinhalt 0/7DTE
- Ausführliche Erläuterung der Regelwerke der 0DTE- und 7DTE-Strategien in vier aufeinander aufbauenden Webinaren + Update-Sessions
- Vorstellung und Erläuterung der Einstellungen zur Nutzung der Automatisierungs-Software "Trade Automation Toolbox", sodass die 0DTE-Strategie automatisiert umgesetzt werden kann
- Umfangreiche Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Einrichtung eines Servers und die Inbetriebnahme der TAT
- Umfangreiche Analyse verschiedener Kennzahlen und besonderer Gegebenheiten
- Dauerhafte Mitgliedschaft in unseren 0/7DTE-Telegram-Gruppen zum Austausch der Schulungsteilnehmer
- Bereitstellung unseres Excel-Trading-Journals zum Tracking der Trades beider Strategien.
Sie sollten bereits erste Erfahrungen mit Optionsstrategien (z. B. Bull Put Spreads) gemacht haben.
Ziel der Schulung: eigenständiger Handel der Strategien.
Ergänzend für viele Trader interessant:
die Aufbauschulung 0DTE 3.0 und/oder die Schulung 0DTE Daily Seasonality (siehe unten)
Aufbau
Die Schulung zu 0 DTE und 7 DTE besteht aus vier aufeinander aufbauenden Teilen.
Zusätzlich fand im Februar 2023 eine Update-Session statt, in der wir in 2,5 Std. Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Live-Handel besprochen haben.
Im August 2023 haben alle Teilnehmer ein Strategieupdate erhalten, in dem wir Analysen und Ansätze zeigen, um die Strategie auch in schwierigen Phasen robuster zu gestalten.
Bei Interesse an den Strategien stellen wir gerne die Aufzeichnungen (in Summe >15 Std.) bereit. (Inhalt siehe unten.)
Video: 2 Jahre 0DTE-Trading (März 2025)
Grafik 1: 50% Rendite im Zwei-Einstiege-Konto "ZEK" in 14 Monaten (02/2023 bis 04/2024 nach Kommissionen und Slippage).
Video: 10 häufige Fragen zur 0DTE-Strategie
7 DTE Trading
Grafik 3: Backtest Variante A der 7DTE-Strategie mit durchschnittlich 22% Rendite und max. 9,5% Drawdown von 2018 bis 05/2024.
Grafik 4: Performance und Drawdowns der Jahre 2018 bis 05/2024 in Variante A der 7-DTE-Strategie.
Grafik 5: Backtest Variante B (Early Exit) der 7DTE-Strategie mit durchschnittlich 14% Rendite ohne Skalierung und max. 7,8% Drawdown von 2018 bis 05/2024.
0DTE 3.0
Ende 2023 haben wir drei neue, ergänzende Handelsstrategien gezeigt, die mit der Trade Automation Toolbox voll automatisiert umgesetzt werden können.
Die Schulung hierzu beinhaltet folgende Themen:
- Rückblick 0DTE-Handel 2023 in der klassischen Variante
- Ergänzung 1: Put Only
= Fokussierung auf Puts -
Ergänzung 2: EMAs
= Handel in Trendrichtung basierend auf gleitenden Durchschnitten - Ergänzung 3: R1
= Handel in Trendrichtung bei starken Bewegungen
Zu jeder Strategie gehen wir auf die folgenden Punkte ein:
- Regelwerk
- Backtests Option Omega / BYOB
- Live-Ergebnisse
- Umsetzung in der Trade Automation Toolbox (TAT)
Ziel der Schulung ist die eigenständige Umsetzung der 0DTE-Strategien im automatisierten Handel mit der TAT. Je nach Kontogröße können einzelne oder alle Strategien parallel zueinander gehandelt werden. Schulungsteilnehmer erhalten ein Excel-Tool, um die Kapitalallokation auf die verschiedenen Strategien zu berechnen.
Performance: Unsere bisherigen Live-Ergebnisse decken sich weitgehend mit den Backtests, siehe Grafiken rechts.
Hinweis: Wer diese Strategien bereits erfolgreich umsetzt, benötigt diese Schulung möglicherweise nicht. Die Schulung konzentriert sich auf die Umsetzung der Strategien mit der TAT. Eine manuelle Umsetzung wird nicht gezeigt.
Schulungsinhalt 0DTE 3.0
- Ausführliche Erläuterung der Regelwerke in drei Webinaren
- Erläuterung und Vorstellung der erforderlichen Einstellungen zur Nutzung der "Trade Automation Toolbox" (TAT), sodass die 0DTE-Strategie automatisiert umgesetzt werden kann
- Erläuterung der Backtesting-Tools Option Omega und BYOB
- Mitgliedschaft in der Telegram-Gruppe 0DTE 3.0
Ziel der Schulung: eigenständiger Handel der Strategien.
Voraussetzung ist die vorherige Teilnahme an unserer 0/7DTE-Hauptschulung (siehe oben). Bei Interesse an beiden Schulungen beträgt der Preis 949 € + 545 € = 1.494 €.
Buchen
Voraussetzung für den Erwerb ist die vorherige Teilnahme an obiger 0/7DTE-Hauptschulung.
Video: Vorstellung Schulungsinhalt
Grafik 1: Kapitalkurve Put Only seit 2020
Grafik 2: Kapitalkurve EMAs seit 2020
Grafik 3: Kapitalkurve R1 seit 2020
0DTE Daily Seasonality
Basierend auf den Strategien der Hauptschulung haben wir Anfang Dez. 2024 live zwei neue, weiter entwickelte Varianten vorgestellt. Wir nutzen hierbei Muster aus, die sich je nach Wochentag unterscheiden. Wie bisher können auch diese mit der Trade Automation Toolbox (TAT) voll automatisiert umgesetzt können - aber auch problemlos manuell (ohne TAT).
Vorteile der neuen Varianten:
- Sehr niedrige Marginauslastung (20-30%)
- Somit deutlich geringeres max. Risiko
- Geringere Slippage
- Weniger Handelsgebühren
- Geringere Kosten für Long-Optionen
- Handel auch problemlos ohne TAT mit wenig Zeitaufwand möglich, da nur 1-2 Trades je Handelstag
Zu jeder Strategie gehen wir auf die folgenden Punkte ein:
- Regelwerk
- Backtests Option Omega / BYOB
- Live-Ergebnisse
- Umsetzung in der Trade Automation Toolbox (TAT)
Performance: Unsere bisherigen Live-Ergebnisse decken sich sehr gut mit den Backtests, siehe Grafiken rechts.
Schulungsinhalt
0DTE Daily Seasonality
- Ausführliche Erläuterung der Regelwerke in zwei Webinaren
- Erläuterung und Vorstellung der erforderlichen Einstellungen zur Nutzung der "Trade Automation Toolbox" (TAT), sodass die 0DTE-Strategien automatisiert umgesetzt werden kann
- Erläuterung der Backtests in Option Omega und BYOB
- Mitgliedschaft in der Telegram-Gruppe 0DTE Daily Seasonality.
Ziel der Schulung: eigenständiger Handel der Strategien.
Voraussetzung ist die vorherige Teilnahme an unserer 0/7DTE-Hauptschulung (siehe oben). Bei Interesse an beiden Schulungen beträgt der Preis 949 € + 450 € = 1.399 €.
Die Aufbauschulung 3.0 ist nicht Voraussetzung für die Teilnahme, kann aber aufgrund der unterschiedlichen Ansätze eine sinnvolle Ergänzung im 0DTE-Portfolio darstellen.
Buchen
Voraussetzung für den Erwerb ist die vorherige Teilnahme an der 0/7DTE-Hauptschulung (siehe ganz oben).
Die Schulung hat an zwei Abenden im Dezember 2024 stattgefunden.
Bei Interesse stellen wir gerne die Aufzeichnungen (3,7 Std.) und Unterlagen zur Verfügung.
Grafik 1: Kapitalkurve der Variante mit zwei Einstiegen je Handelstag seit 05/2022
Grafik 2: Kapitalkurve der Variante mit einem Einstieg je Handelstag seit 05/2022
2. Einkommensstrategie S&P500-Index
Unser regelmäßig gehandelter Einkommenstrade an der US-Börse. Zuletzt vorgestellt von Andreas Martens auf dem Optionssymposium 2020 und 2021 in Hamburg. Die jüngste Schulung hierzu hat im Juni 2022 stattgefunden und drei Abende mit je zwei Stunden Inhalt gefüllt.
Ein Grundansatz - zwei Varianten
Das Webinar enthält zwei sich ergänzende Varianten der Handelsstrategie.
Diese unterscheiden sich hauptsächlich...
- in den gewählten Tagen der Optionslaufzeit (30 und 45 DTE),
-
im Delta der gehandelten Optionen sowie
- anhand der Börsenampel, die uns den Einstieg in die jeweilige Variante Strategie signalisiert.
Die so erreichte Aufteilung des Kapitals kann zeitgleiche Drawdowns reduzieren (weniger "bulk risk").
Beide Varianten bestechen durch einfaches und robustes Regelwerk. In ständiger Abfolge werden Bull Put Spreads auf den S&P500-Index geschrieben und die Prämie vereinnahmt. Für Optionshändler ist dieser typische Stillhalter-Trade nichts Neues. Wir wissen jedoch aus mehreren Jahren Live-Trade-Erfahrung und intensiven Backtests, dass mit einem geschickt ausgearbeiteten Regelwerk die Trefferquote und Rendite dieser Strategie signifikant gesteigert werden können.
Delta, Theta, Vega, Take Profit, Stop Loss, ...
Für den Erfolg einer Strategie ist es entscheidend, die passenden Antworten auf z. B. folgende Fragen zu haben:
-
An welchem Delta platziere ich den Short-Strike?
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Wie groß soll die Spread-Weite sein?
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Welche Laufzeit (DTE) sollen die Optionen beim Aufsetzen des Trades haben (Shorts und Longs evtl. unterschiedlich lang)?
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Bei welcher Gewinnschwelle schließe ich den Trade?
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Wie weit lasse ich den Trade in den Verlust laufen, bevor ich die Position schließe?
-
In welcher Größenordnung möchte ich die Strategie handeln, in Bezug auf meine Gesamtdepotgröße?
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Handle ich die Strategie auch in Bärenmärkten und wie erkenne ich den Beginn und das Ende eines Bärenmarktes?
Margin/Depotauslastung
Ausgehend davon, wie viel maximalen Drawdown man als Händler bereit ist „zu ertragen“, kann die Rendite gesteigert werden, indem das Risiko- und Moneymanagement angepasst wird. Wie das funktioniert, erklären wir in unserer Schulung.
Umgekehrt können besonders risikobewusste Händler den maximalen Drawdown der Strategie auf unter 10% reduzieren, wenn man bereit ist, dafür auf etwas Rendite zu verzichten.
Trade Management
Der zeitliche Aufwand für die Umsetzung unserer Einkommensstrategie ist sehr gering. An den meisten Tagen im Monat gibt es für uns nämlich rein gar nichts zu tun. Ist der Trade erst einmal eröffnet, läuft er anschließend im „Autopilot“-Modus. Oft reicht ein täglicher Blick in die Handy-App, um schnell zu erkennen, ob Handlungsbedarf besteht oder nicht. Wir platzieren für alle Trades direkt nach Eröffnung Take-Profit- und Stop-Loss-Orders, sodass der Broker die Überwachung des Trades übernimmt.
Signaldienst
Alle von uns angebotenen Schulungen verfolgen das Ziel, dass die Strategie im Anschluss eigenständig gehandelt werden kann. Mit ein wenig Vorerfahrungen im Optionshandel, z. B. mit dem Handel von Short Puts oder Credit Spreads, sollte dies problemlos möglich sein.
Diejenigen, die Trades im Anschluss an die Schulung jedoch gerne "in Gesellschaft" umsetzen oder beobachten möchten, wie wir die Strategie handeln, können unseren Signaldienst nutzen. Die kürzeste Laufzeit des Signaldienstes beträgt einen Monat und muss nach Buchung nicht separat gekündigt werden.
Depotaufstellung
Um das Risiko zu streuen, sollte jeder Trader das zur Verfügung stehende Kapital aufteilen und unterschiedliche Strategien traden. Neben den auf dieser Seite dargestellten Optionsstrategien ist die Kombi-Strategie Saisonalität mir wenigen einfachen Trades pro Jahr eine sinnvolle Ergänzung zur Einkommensstrategie.
Signaldienst:
Ergänzung oder Alternative zur Schulung
Möchten Sie nicht das gesamte Regelwerk studieren, aber in Echtzeit informiert werden, sobald wir in der Einkommensstrategie einen Trade aufsetzen oder schließen? Dann könnte unser Signaldienst für Sie interessant sein.
Video: Performance des Signaldienstdepots YTD Juli 2023 (gehandelt werden Put Spreads mit 7, 30 und 45 Tagen Restlaufzeit).
Video: Vorstellung der Einkommensstrategie.
Grafik: Aus 10.000 € werden von 2012 bis 03/2023 in der 30-DTE-Variante ca. 83.000 €.
(Logarithmische Skalierung. Zum Vergrößern bitte anklicken)
Schulungsinhalt Einkommensstrategien
- Regelwerke der beiden Varianten (30+45 DTE) der Einkommensstrategie
- Erläuterung verschiedener Börsenampeln
- Aufbau des Hedgingbausteins
- Umfangreiche Vorstellung von Backtests und Research-Ergebnissen
- Bereitstellung unseres Excel-Trading-Journals zum Tracking der Trades
- Dauerhafte Mitgliedschaft in unserer Einkommensstrategie-Telegram-Gruppe zum gegenseitigen Austausch der Schulungsteilnehmer
Sie sollten bereits erste Erfahrungen mit einfachen Optionsstrategien (z. B. Cash Secured Put, Bull Put Spread) gemacht haben.
Ziel der Schulung: eigenständiger Handel der Strategie.
3. US-Earnings
Einmal im Quartal veröffentlichen alle an der US-Börse notierten Unternehmen die Ergebnisse des vergangenen Quartals ("Earnings"). Die implizite Volatilität der Optionen des jeweiligen Basiswerts steigt bis zum Zeitpunkt der Ergebnisveröffentlichung stark an und fällt direkt im Anschluss der Veröffentlichung in sich zusammen ("volatility collapse"). Dieses Phänomen nutzen wir als Optionshändler zu unserem Vorteil aus.
Mit unserem Regelwerk, zuletzt von Andreas Martens im Jahr 2018 auf dem Optionssymposium in Hamburg vorgestellt, erzielen wir sehr hohe Trefferquoten. Die Entwicklung der aufsummierten Gewinne zeigen wir im nebenstehenden Chart.
Zwei Gründe sind maßgeblich für die hohen Trefferquoten, die wir mit unserer Strategie erzielen:
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Sorgfältige Aktienauswahl: Wir handeln die Earnings nicht auf jede xbeliebige Aktie. Nur die Aktien, die unseren Auswahlkriterien entsprechen kommen für unseren Handel in Frage
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Reparaturstrategie: Nicht jeder Trade wird ohne Umwege ein Gewinner. Manchmal läuft der Trade zunächst nicht wie geplant und muss eine „Ehrenrunde“ drehen. Nach durchgeführter Reparatur können wir die Position aber dann doch noch mit einem Gewinn schließen. Und das meist schon nach kurzer Zeit.
4. Feiertagsstrategie
Bei genauer Betrachtung der vergangenen 15 Jahre hat sich gezeigt, dass es bestimmte Wochen und Monate um US-Feiertage gibt, in denen der Markt mit hoher Trefferquote steigt.
Basierend auf dieser Erkenntnis traden wir über diese Zeiträume Puts im S&P 500 (oder für kleinere Konten im den Index abbildenden ETF "SPY"). Mit einem klaren Regelwerk für Ein- und Ausstieg konnte im Backtest von 2006 bis 2020 eine Trefferquote von 92% erreicht werden.
Im Kern handelt es sich bei dieser Strategie um ein typisches Stillhaltergeschäft, jedoch mit "gehebelter Wahrscheinlichkeit": die theoretische Wahrscheinlichkeit, dass der Short-Kontrakt zur Fälligkeit im Geld sein wird (ausgedrückt im Delta des Short puts), wird hier mit der hohen Trefferquote der saisonal starken Phasen gekoppelt.
